Где посмотреть объем на Форекс?

Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.

Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.

В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.

Записал небольшое видео по данной теме:

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
2. Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути № 2.

Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?

В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.

Сайт Чикагской товарной биржи CME Group

Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.

В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:

В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.

Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.

Сайт Сlusterdelta.com

На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:

Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.

Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.

Торговый терминал Thinkorswim

Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.

Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.

Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.

Он-лайн сервис tradingview.com

В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.

Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.

В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.

И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:

• 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
• 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
• 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
• 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
• 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
• 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
• 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)

Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.

На этом все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки. когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42 Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи. Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.

Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. 🙂

Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.

Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!

Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim 🙂

Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)

Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно ). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?

Интересует именно фьючерсы FORTS? Если да, то: 1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.) 2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.) 3. Сайт ru-ticker.com 4. Возможно, сайт Финама. 5. Сайт биржи moex.com 6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить. Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка 🙂

про investing.com и netdania знаете?

Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?

Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что, http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png может что подскажешь? Спасибо.

Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.

Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ . А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах .

Привет! По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать. Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.

Здравствуйте Вадим! А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах? Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он. И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип? Спасибо.

А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?

Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался. 🙂 Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу. Экспирация опционов. Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2016 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту. Это реально жесть! Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному. Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%, стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами. 😉

Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит лох посетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать? 🙂

какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?

Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать. Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика». Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим 🙂