Лаборатория богатства без crack и keygen
Инвестиционная компания «Церих» готовится запустить новую услугу для своих клиентов. 4 февраля состоится конференция «Роботы против скальперов: современные технологии активной торговли», где будет представлена возможность автоматизированной торговли (автотрейдинг) с использованием программы Wealth-Lab. Каждый клиент компании сможет автоматизировать свою торговую стратегию с помощью новейшей платформы для разработчиков роботов Wealth-Lab .NET v5.6. До настоящего времени воспользоваться всеми преимуществами Wealth-Lab на российских фондовых площадках возможности не было.
Вся фишка новой услуги заключается в том, что сегодня можно создавать механические торговые системы в том же Wealth-Lab, MetaStock, Omega TradeStation или AmiBroker. Многие системы интернет-трейдинга умеют экспортировать биржевой поток данных (цена сделки, объем сделки) в эти программы, которые в соответствии с заложенным алгоритмом будут выдавать сигнал для совершения сделки. Проблема в том, что для передачи такого сигнала в систему интернет-трейдинга нужна программа-посредник. Чаще всего это написанная российскими умельцами DLL-библиотека.
В результате схема торговли следующая: система-интернет трейдинга получает данные о торгах — экспортирует их с помощью DLL, например, в Wealth-Lab, который далее анализирует данные по алгоритму, генерирует сигнал к совершению сделки, отправляет его обратно через DLL в систему интернет-трейдинга, далее в шлюз биржи, далее — в торговую систему.
Но проблема не только в длинной цепочке, а еще и в том, что цепочка состоит из множества звеньев, некоторые из них работают криво, в частности DLL. В недалеком будущем нам обещают, что Wealth-Lab будет получать данные и отправлять поручения на совершение сделок на некий сервер и далее в шлюз.
История вопроса
Роботов можно писать в популярных программах для технического анализа, таких как Omega TradeStation и Equis MetaStock. Но напрямую передавать торговые сигналы на биржу пока возможности нет. В итоге схема выглядит следующим образом: ценовые данные выгружаются из программы клиента системы интернет-трейдинга в программу для технического анализа. Затем торговая стратегия их обрабатывает и выдает торговый сигнал, который опять передается в программу-клиент, а далее отправляется на биржу.
Следует отметить, что техническая возможность торговать прямо из программы для теханализа есть, но на практике российские брокеры таких услуг не предоставляют. В основном это связано с высокими ценами на программные продукты. Российские трейдеры пока еще не привыкли платить по несколько тысяч долларов в год. И это только за возможность использовать Omega TradeStation или Equis MetaStock. Помимо этого, установить серверную часть таких программ для брокеров тоже будет стоить недешево. Чтобы окупить затраты и сделать клиентскую часть доступной для массового трейдинга, нужно обеспечить достаточный спрос.
Страдают от отсутствия прямого доступа в основном робототорговцы. Тогда как для трейдеров-людей компании—разработчики торговых терминалов постоянно дополняют свой софт новыми техническими средствами. Таким образом, Wealth-Lab будет первой программой, которая совместила все преимущества «одного окна».
«Церих» планирует предоставить полную интеграцию платформы, включая автотрейдинг и подкачку данных в реальном времени. Также компания будет обучать своих клиентов созданию и автоматизации торговых стратегий с помощью программного комплекса Wealth-Lab. Участие в семинарах для клиентов компании с 1 января по 1 июля 2010 года будет бесплатное. Курс обучения программированию в Wealth-Lab будет состоять из шести занятий. При этом рекомендуется иметь стаж торговли на бирже от одного года.
Созданных роботов можно будет протестировать на эффективность стратегии на основе собственного программно-вычислительного комплекса и технологии CUDA, которая применяется Wealth-Lab.
По данным аналитических агентств, на сегодняшний день более 70% биржевых сделок в мире совершается торговыми роботами — программами, посылающими на биржу заявки на покупку или продажу. Автотрейдинг используют как частные инвесторы, так и управляющие хедж-фондов. В России торговые роботы стали набирать популярность с 2006 года. Сейчас алгоритмы активно конкурируют с обычными трейдерами-людьми за прибыль (ежегодный конкурс «Лучший частный инвестор», проводимый фондовой биржей РТС, позволяет оценить возможности автотрейдинга). Напомним, что лучший результат показал именно робот, который заработал более 7000%.
Система Wealth-Lab позволяет создавать и тестировать торговые стратегии для разных рынков: Forex, акции, фьючерсы. Ее популярность связана с тем, что для программирования используется язык C#, который знаком многим, во всяком случае, распространен и хорошо описан.
Сегодня в России автотрейдинг используется менее чем 0,1% инвесторов, в то время как в Европе и США интерес к торговым роботам выше в десятки раз! Причина в том, что технологии, доступные западным инвесторам, позволяют упростить создание торговых роботов. В России созданием подобных программ занимаются практически только профессиональные программисты. Идея нового продукта — доступность автотрейдинга для широкого круга российских инвесторов.
Специалисты уверены, что в ближайшие два года популярность автотрейдинга в России вырастет в десять и более раз. Роботы совершат революцию в биржевой торговле, как когда-то сделали это первые системы интернет-трейдинга. «Уже сейчас многие инвесторы видят, что старые стратегии перестают работать. В условиях новой экономической реальности выиграют те, кто будет мыслить инновационно», — говорят представители «Цериха».
Тестируем Wealth-Lab
Наша редакция воспользовалась официально предоставляемой тестовой версией, в которой поддерживается основной функционал программы. Цель исследования — написание и тестирование простейшего торгового алгоритма.
Первое, с чего следует начать, — это системные требования. Этот параметр обычно опускается, так как требования не являются высокими в большинстве случаев. Однако Wealth-Lab требовательна к ресурсам. Fidelity рекомендует своим клиентам использовать двух- или четырехъядерный процессор с частотой 2,5 ГГц и выше. Следует также отметить, что программа имеет как 64-, так и 32-битную версию, что не часто встречается на рынке программ теханализа. Тестируемая версия имеет индекс 5.6.20.
Нашей задачей при испытании было обогнать простейшую стратегию buy & hold («купи и держи»). Для тестирования я взял массив цен индекса S&P 500 с 1970 года. С 1 января 1970-го по 25 января 2010 года такая стратегия дает прибыль 1003 пункта. Динамика индекса растущая, то есть необходимо минимизировать потери при просадках. При этом спад 2008–2009 годов также может стать неплохим полем для маневра. По сути, обогнать постоянно растущий тренд достаточно сложно. А вот W-образная динамика — идеальное место для применения технического анализа.
Для того чтобы получить лучший результат, я буду использовать трендовые индикаторы. Первая стратегия будет построена из набора имеющихся элементов. Мы покупаем по рынку, если цена пересекает снизу вверх скользящую среднюю. Закрываем позицию, если цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз. Далее выбираем переменные. По умолчанию в программе используется 20-дневная скользящая средняя. Здесь важно отметить, что простыми манипуляциями, не используя язык программирования, у меня не получилось задать единую переменную, как, например, это можно сделать в MetaStock. Иными словами, оптимизировать стратегию пришлось сразу по двум параметрам. Получается, что для открытия и закрытия позиции программа подбирала сразу две переменные.
После примерно минуты ожидания я получил результаты теста, которые можно отсортировать по любой величине. В данном случае моя цель — Net Profit (чистая прибыль). Получается, что оптимальная стратегия — это использовать параметры 188 и 182. В этом случае я получил почти 20-процентное преимущество над индексом. При этом будет совершено всего 130 сделок. Напомним, что стратегия подразумевает только длинные позиции. Есть, правда, один негативный фактор: максимальная просадка (убыток) составляла около 419 пунктов. Такой результат в реальной модели неприемлем. Поэтому следует ограничить убытки, добавив стандартные выходы по stop-loss. Стратегию в любой момент можно представить виде графика, где будут отображаться точки входа в рынок и выхода из него, а также величины заявок stop-loss или take-profit.
Из этого примера видно, что ориентиры массовых инвесторов на 200-дневную скользящую среднюю имеют под собой почву. На протяжении 40 лет индекс S&P 500 в среднем может быть представлен 188-дневной скользящей средней.
Теперь возьмем одну из встроенных в программу классических стратегий пересечения двух скользящих средних — быстрой и медленной. В этом случае результат превзошел ожидания, после оптимизации прибыль составила 1600 пунктов против 1003 пунктов при стратегии buy & hold. Но на этот раз максимальная просадка была 31 августа 1998 года — всего 229 пунктов. В то время как стратегия buy & hold показала максимальную просадку 888 пунктов 9 марта 2009 года. Во время тестирования стратегии было совершено 17 сделок, 14 из них оказались прибыльными.
В итоге хочется напомнить, что оптимизация стратегии — это очень ответственный участок пути трейдера. В Wealth-Lab предусмотрена функция мониторинга на реальных данных, а также многократные входы в позицию. При этом можно использовать «плечо» и учитывать комиссию брокера.
Функциональная часть
Программа Wealth-Lab версии 5.6 является вполне интуитивной. То есть если вам приходилось пользоваться MetaStock или Omega, то проблем с пониманием, какие кнопки нужно нажимать, не возникнет. Одновременно программа имеет ярко выраженную направленность на тестирование систем. С сайта разработчика можно скачать несколько пакетов бесплатных инструментов и индикаторов, из которых можно выстроить стратегию. Следует отметить, что там же доступна пробная версия программы, которая будет работать в течение 30 дней.
По умолчанию в ознакомительной версии программы присутствует поставщик данных Yahoo! Finance, в качестве альтернативного источника в списке можно найти Finam.ru. Последний поставляет данные с российских торговых площадок, в тестовой версии данные подкачиваются в реальном времени с задержкой до 15 минут.
В программе широко представлено множество индикаторов технического анализа, которые можно накладывать на график и сразу же видеть результат основанной на них стратегии. На момент тестирования в Wealth-Lab было встроено 233 индикатора.
Очень удобно выполнено окно параметров для оптимизации в правом нижнем углу экрана. Туда попадают отмеченные переменные, которые требуется подобрать. Их можно менять «руками», а можно отправить на исследование.
Следует помнить, что на сайте то и дело появляются свежие индикаторы и надстройки, которые пишут сами пользователи. Их удобно скачивать и устанавливать в программу. Так, например, метод оптимизации «Монте-Карло» сокращает время работы почти в два раза, получается при этом тот же результат, что и при анализе в рамках вышеуказанного примера. Отличительной особенностью модуля тестирования программы является возможность использовать ресурсы современных видеокарт.
Интерфейс программы выполнен в стиле современных браузеров интернета, то есть имеет вкладки, на которых записаны стратегии или графики. Программа ориентирована на трейдеров со стажем. В бескрайнем тестировании стратегий можно легко запутаться. Оптимизацию входных параметров, то есть параметры индикаторов или скользящих средних, например, можно построить по заданному критерию — по минимальной просадке или максимальному числу прибыльных сделок.
В программе предусмотрена возможность отправлять оповещения по электронной почте. Например, о выполненных торговых сигналах или просто о пробое обозначенного пользователем уровня цены. В Wealth-Lab предусмотрена возможность запускать одновременно несколько стратегий для торговли.
К сожалению, в тестовой версии программы поторговать не удалось. Проверить на деле торговые функции будет возможно уже в ближайшем будущем. По неофициальным заявлениям, готовится к выходу в свет версия 5.7, которая и будет полностью доступна российским клиентам ИК «Церих».
На Западе полную интеграцию платформы Wealth-Lab предоставляет брокерская компания Fidelity. При этом абонентская плата за использование не взимается, если клиент совершает более 120 сделок в год, а размер его активов равен $25 тыс. В России для использования Wealth-Lab «Церих» рекомендует внести на брокерский счет сумму 300 тыс. руб. Окончательная стоимость сервиса пока не определена.